Somos o banco BV, uma das maiores instituições financeiras da América Latina, com mais de 37 anos de experiência no mercado. Temos como propósito viabilizar os sonhos e projetos dos nossos clientes, transformando crédito em relacionamento. E pelo segundo ano consecutivo, fomos reconhecidos como a Melhor Instituição Financeira para Trabalhar, segundo o ranking 2025 do GPTW!

 A nossa cultura é ágil, digital e centrada no cliente. Combinamos pessoas e tecnologia para orquestrar e impulsionar as nossas entregas. O nosso crédito não é apenas um número. É relacionamento forte e real.

### Dá uma olhada nos desafios que te esperam:

Desenvolver, monitorar, implantar e propor melhorias nos modelos de parâmetros de Perda Esperada do portfólio Varejo (PD, LGD, EAD e FWL);

Atuação do início ao fim na jornada de modelagem: do entendimento do público e extração das informações até a implantação e monitoramento do parâmetro;

Realização de estudos para controle e evolução contínua dos parâmetros;

Realização de análises para melhor gestão do risco de crédito do portfolio (público, inadimplência e novos clientes);

Atuação proativa em melhorias de processos.

### E aí, se identificou? Agora gostaríamos de saber se você tem o perfil e os conhecimentos abaixo:

Formação Superior completa em Estatística, Física, Matemática ou áreas correlatas.

Linguagens de programação: SAS, SQL, Python e afins;

Ferramentas de visualização Power BI e/ou Tableau; Excel, PowerPoint;

Boa comunicação e relacionamento;

Forte capacidade analítica;

Desenvolvimento de estudos e análises para subsidiar tomada de decisão estratégica, utilizando grandes bancos de dados

Candidatos internos elegíveis: N7 e N8 com no mínimo 1 ano em sua atual função.

Diversidade e inclusão

* Convidamos pessoas negras, mulheres, profissionais com deficiência, comunidade LGBTQIA+ e pessoas de qualquer idade a conhecerem a gente um pouco mais e a se inscreverem nesta vaga. 

Analista Sênior em Modelagem de Risco de crédito - IFRS9

Other open roles at Banco BV(6)