About this role
Asegurar la integridad, transparencia y confiabilidad de los modelos basados en datos utilizados en el proceso ICAAP, mediante la evaluación de su diseño, gobernanza, metodologías y resultados, con el fin de mitigar riesgos y garantizar su alineación con las mejores prácticas internacionales, la normativa interna y los requerimientos del ente regulador.
Asegurar el cumplimiento normativo, los controles de seguridad y la correcta gestión del uso de datos en los modelos que sirven como insumo para el proceso ICAAP.
Evaluar la racionalidad económica y estadística de los modelos, considerando funciones de pérdida, distribuciones, colas, correlaciones y su alineación con los objetivos estratégicos, los riesgos críticos y los modelos relevantes.
Validar la robustez, estabilidad y cumplimiento regulatorio de los modelos, metodologías y ejercicios de stress testing, mediante pruebas y análisis técnicos que permitan verificar su correcta calibración, desempeño en períodos históricos y la integridad de las pruebas que alimentan el ICAAP.
Documentar hallazgos, observaciones y brechas identificadas, así como emitir recomendaciones orientadas a fortalecer la transparencia, la gobernanza de modelos, las pruebas de stress testing y la gestión de resultados del ICAAP.
Impulsar la cultura digital y el uso de analítica avanzada dentro de la función de Auditoría Interna.
Colaborar activamente en iniciativas y proyectos ágiles de transformación digital, aportando la visión de control y gestión de riesgos.
Título en Economía, Finanzas, Estadística, Matemáticas, Ingeniería, Contabilidad, Auditoría, Sistemas o carreras afines.
Deseable formación de cuarto nivel en Gestión de Riesgos, Finanzas Cuantitativas, Ciencia de Datos, Auditoría, Regulación Financiera o áreas relacionadas.
Certificaciones deseables: FRM, PRM, CFA (niveles iniciales o intermedios), certificaciones en auditoría, riesgos o analítica de datos.
Experiencia mínima de 3 a 5 años en auditoría interna, gestión de riesgos, modelos financieros, riesgo crediticio/financiero o áreas de validación de modelos, preferentemente en el sector financiero o bancario.
Experiencia en evaluación o revisión de modelos cuantitativos, stress testing, ICAAP, capital económico o procesos regulatorios similares.
Participación en auditorías regulatorias, revisiones de cumplimiento normativo o interacciones con entes de control.
Experiencia colaborando en proyectos de transformación digital, automatización o entornos de trabajo ágiles (deseable).
Conocimientos
Conocimiento sólido del marco ICAAP, gestión integral de riesgos y requerimientos regulatorios aplicables al sistema financiero.
Conocimientos en modelos estadísticos y econométricos, validación de modelos, funciones de pérdida, distribuciones, colas, correlaciones y análisis de sensibilidad.
Dominio de metodologías de stress testing, backtesting, calibración y evaluación de desempeño de modelos.
Conocimiento de gobierno de datos, calidad de datos, controles de seguridad y buenas prácticas de gestión de información.
Manejo de herramientas analíticas y lenguajes de programación (deseable): SQL, Python, R u otros.
Conocimiento de marcos de control interno, auditoría basada en riesgos y estándares internacionales (COSO, Basel, buenas prácticas de auditoría).