MARKET RISK ASSOCIATE - XVA & Counterparty Credit Risk

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn More About The Area:

GMRU es el área de CIB a cargo de la valoración y de la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA, bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y de la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.

About The Job:

Dentro de GMRU – Admission & CCR Measurement formarás parte de un equipo de riesgos multidisciplinar que participa de forma activa en las diferentes fases del ciclo de vida de un producto financiero:

• Admisión de nuevas operaciones de acuerdo con criterios de rentabilidad y de minimización del riesgo valorativo, de mercado y de contrapartida.
• Ajustes XVA y valoración prudente de derivados y SFTs.
• Gestión diaria del Riesgo de Contrapartida.
• Cálculo de capitales económicos de contrapartida y de CVA.
• Gestión del  Modelo Interno de Riesgo de Contrapartida (IMM).

GMRU – Admission & CCR Measurement actúa siempre de forma coherente con los requerimientos regulatorios, con los principios establecidos por las disciplinas de riesgos y con las mejores prácticas exigidas por el Grupo BBVA.

Las tareas principales de este puesto son las siguientes:

• Exposición de crédito: Apoyar en el cálculo y la monitorización siguiendo metodologías establecidas; ejecutar calibraciones y generación de escenarios con herramientas existentes, realizar controles básicos de calidad (cuadres, outliers) y escalar incidencias.
• Ajustes valorativos XVA: Colaborar en el cálculo y seguimiento de CVA/DVA/FVA; preparar y validar inputs, ejecutar los procesos diarios y realizar reconciliaciones básicas contra el P&L de FO.
• Riesgo de Contrapartida: Ejecutar y revisar las métricas operativas; dar soporte al seguimiento de límites y preparar reportes estándar diarios/semanales para los equipos implicados.
• Integración con el modelo interno: Apoyar en UAT y reconciliaciones, mantenimiento de mapeos y parámetros, registro de cambios y preparación de evidencias para auditoría/model validation.

Cualificaciones

• Titulación universitaria en Economía, Finanzas, Matemáticas, Física, Ingeniería o similar. Se valorarán otras certificaciones financieras (Másters, FRM, CFA, etc).
• Entre 2 y 4 años de experiencia en análisis de riesgos/mercado.
• Competencia básica en herramientas y software de programación (Python, R o similar).
• Base en probabilidad/estadística (deseable noción en valoración de derivados vanilla).
• Alta capacidad analítica, de comunicación, resolución de problemas y trabajo en equipo.

• IngléS C1.

Skills:

Analytical Thinking, Critical Thinking, Data-Driven Decision Making, Data Wrangling, Derived Products, Economics, Microsoft Excel, Python (Programming Language), Risk Management, Statistics, Teamwork