MARKET RISK ASSOCIATE DATA QUALITY

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

Learn More About The Area:

GMRU es el área de GRM CIB a cargo de la valoración, de la gestión de los riesgos de mercado y contrapartida de las actividades de negociación de derivados y SFTs de BBVA SA, bajo los principios de la norma contable IFRS13 (Fair Value) y de la directiva de requerimientos de fondos propios CRD V.

About The Job:

Dentro de GMRU – GLOBAL ADMISSION, DATA QUALITY & ESG tenemos la responsabilidad principal de la gestión de los factores de riesgo utilizados en la medición de los riesgos de mercado y contrapartida BBVA SA.

Las funciones principales del puesto son:

• Gestión, análisis y tratamiento de series históricas de datos de factores de riesgo que se utilizan para diferentes métricas de riesgo de mercado y riesgo de contrapartida, que se reportan a ECB. Incluyendo la actualización diaria, generación y limpieza de las series históricas en Safari y Murex a través de la herramienta RFR.
• Ejecución y documentación de los procesos de calidad del dato sobre las series históricas de los factores de riesgo identificados, sobre la plataforma RFR, para riesgo de mercado y riesgo de contrapartida.
• Análisis y seguimiento de la modelabilidad de los diferentes factores de riesgo en las métricas de capital y estudio de alternativas. Incluyendo el análisis y seguimiento de los proveedores de fuentes de información de observabilidad de factores de riesgo.

Cualificaciones

• Titulación universitaria en Informática, Ingeniería, Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar.
• Experiencia mínima de 4 años en banca, gestión de riesgos o áreas afines, incluyendo al menos 1-3 años en programación (Python, SQL), gestión de bases de datos, normativa FRTB y conocimientos de mercados financieros.
• Al menos un B2 de inglés.

Skills:

Databasing, Data Management, Data Tools, English Language, Market Risk, Market Risk Management, Microsoft Excel, Murex, Process Quality Control, Python (Programming Language), Python for Data Analysis, Risk Management, SQL Databases, Structured Query Language (SQL)